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  3. 某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。(不计手续费等费用)[2012年5月真题]

某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。(不计手续费等费用)[2012年5月真题]

admin2013-06-16  35
问题 某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为(       )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。(不计手续费等费用)[2012年5月真题]
选项 A、7月9810元／吨，9月9850元／吨
B、7月9720元／吨，9月9820元／吨
C、7月9860元／吨，9月9840元／吨
D、7月9840元／吨，9月9860元／吨
答案A,C,D
解析 当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场。在正向市场中采用买入近月合约同时卖出远月合约的牛市套利，价差缩小时可获利。建仓时的价差=9780-9710=70 (元／吨)；A项价差=9850-9810=40(元／吨)；B项价差=9820-9720=100(元／吨)；C项价羞=9840-9860=-20(元／吨)；D项价差=9860-9840=20(元／吨)。ACD三项平仓时的价差均小于建仓时的价差，可盈利。
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