2. 财经
  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

admin2021-09-10  52
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(  )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
选项 A、Credit Risk+模型
B、Credit Metrics模型
C、Credit Portfoli0 View模型
D、Credit Monitor模型
答案C
解析 A项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；B项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；D项，Credit Monito模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/89bM777K
本试题收录于： 风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)