美国的利率水平为2．5％(年率)，瑞士的利率水平为4％，美元对瑞士法郎的即期汇率为1美元=1．695 0瑞士法郎，问： (1)美元未来是会升水还是贴水? (2)瑞郎对美元的三个月远期汇率是多少?

admin2017-11-19 37

问题美国的利率水平为2．5％(年率)，瑞士的利率水平为4％，美元对瑞士法郎的即期汇率为1美元=1．695 0瑞士法郎，问：
(1)美元未来是会升水还是贴水?
(2)瑞郎对美元的三个月远期汇率是多少?

选项

答案(1)根据利率平价理论，利率高的货币远期将贴水，因此利率低的美元远期将升水。 (2)[*]×3=0．003 75 e_f=e×0．003 75+e=0．006 4+1．695 0=1．701 4 瑞郎对美元三个月的远期汇率是1．701 4。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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