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  3. 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

admin2022-04-01  35
问题 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是(          )。
选项 A、有效期限(M)
B、违约风险暴露(EAD)
C、违约概率(PD)
D、违约损失率(LGD)
答案C
解析 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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