在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。

admin2011-05-12 52

问题在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。

选项 A、资产流动性增强
B、资产波动性增大
C、资产组合头寸固定不变
D、资产组合市场固定不变

答案C

解析 VaR假设资产组合头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限作出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8JPg777K

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

证券交易所会员参与国债买断式回购引人交易权限管理制度。()
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行的证券买卖符合下列()条件的，可以采用大宗交易方式。
外国投资者并购境内企业设立外商投资企业,如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%的,投资者以现金出资的,应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。()
下列文件中,属于个人申请注册成为财务顾问主办人应提交的文件有()。
下列关于破产成本模型的说法中,错误的是()。
我国《刑法》规定,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上3倍以下罚金。()
信息披露及时性原则是指信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开。()
转股价格应不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日的均价。()
()是指利用证券交易所的交易系统,主承销商在证券交易所开设股票发行专户并作为唯一的卖方,投资者在指定时间内,按现行委托买入股票的方式进行申购的发行方式。
金融期权的购买者在向出售者支付一定费用后,就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融工具的权利。()

随机试题

在幼儿期，幼儿大量使用的判断是()
某土方工程，合同中规定采用工料单价法计价方式，以直接费为基础，估算工程量为1000m3，直接工程费为20元/m3，措施费为直接工程费的10%，间接费率为20%，利润率为10%，税率为3.4%。控掘机租货费为200元/天，在施工过程中发生如下事件。事
下列关于国家助学贷款风险防范与补偿机制的说法，正确的是()。
2019年2月，大华公司以600万元现金取得蓝英公司(大华与蓝英公司非关联方)10％的股权。大华公司根据金融工具确认和计量准则将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(以下简称“其他权益工具投资”)。2020年1月2日，大华公
甲公司是一家中低端家电生产企业，为适应市场需求，2020年末拟新建一条高端家电生产线，项目期限5年。相关资料如下：(1)新建生产线需要一栋厂房、一套生产设备和一项专利技术。新建厂房成本8000万元，根据税法相关规定，按直线法计提折旧，折旧年限20年，无
数字出版的前提和条件是()。
AfterWorldWarⅡtheglorificationofanever-largerGNPformedthebasisofanewmaterialism,whichbecameasacredobligatio
AspartofeffortstoreduceilliteracyandpromoteEducationForAll(EFA)goals,theLagosStateAgencyforMassEducationha
PublicRelationsPublicrelationsisabroadsetofplannedcommunicationsaboutthecompany,includingpublicityreleases,
Thenewteacherwasverynervous__shewaswellprepared.

最新回复(0)

在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券交易所会员参与国债买断式回购引人交易权限管理制度。()

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行的证券买卖符合下列()条件的，可以采用大宗交易方式。

外国投资者并购境内企业设立外商投资企业,如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%的,投资者以现金出资的,应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。()

下列文件中,属于个人申请注册成为财务顾问主办人应提交的文件有()。

下列关于破产成本模型的说法中,错误的是()。

我国《刑法》规定,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上3倍以下罚金。()

信息披露及时性原则是指信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开。()

转股价格应不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日的均价。()

()是指利用证券交易所的交易系统,主承销商在证券交易所开设股票发行专户并作为唯一的卖方,投资者在指定时间内,按现行委托买入股票的方式进行申购的发行方式。

金融期权的购买者在向出售者支付一定费用后,就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融工具的权利。()

在幼儿期，幼儿大量使用的判断是()

下列关于国家助学贷款风险防范与补偿机制的说法，正确的是()。

数字出版的前提和条件是()。

AfterWorldWarⅡtheglorificationofanever-largerGNPformedthebasisofanewmaterialism,whichbecameasacredobligatio

AspartofeffortstoreduceilliteracyandpromoteEducationForAll(EFA)goals,theLagosStateAgencyforMassEducationha

PublicRelationsPublicrelationsisabroadsetofplannedcommunicationsaboutthecompany,includingpublicityreleases,

Thenewteacherwasverynervous__shewaswellprepared.