在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。

admin2011-05-12 83

问题在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。

选项 A、资产流动性增强
B、资产波动性增大
C、资产组合头寸固定不变
D、资产组合市场固定不变

答案C

解析 VaR假设资产组合头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限作出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。

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