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在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。
admin
2011-05-12
37
问题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，要用到时间数据的平方根，这里隐含着假设，当期限从一天调整至数天时，( )。
选项
A、资产流动性增强
B、资产波动性增大
C、资产组合头寸固定不变
D、资产组合市场固定不变
答案
C
解析
VaR假设资产组合头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限作出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8JPg777K
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证券投资分析
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