假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为( )时，资产组合风险低效率最高。

admin2022-05-24 64

问题假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为( )时，资产组合风险低效率最高。

选项 A、-0.25
B、-0.75
C、1
D、0.25

答案B

解析当两个资产收益率的相关系数等于﹣1时，一定能找到一个点，使得投资组合的标准差为0，因此相关系数越接近﹣1，资产组合风险降低效率越高。

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基金从业资格

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