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股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年真题) 无借款限制,选哪个基金?投资比例分别是多少?
股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年真题) 无借款限制,选哪个基金?投资比例分别是多少?
admin
2019-01-16
64
问题
股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年真题)
无借款限制,选哪个基金?投资比例分别是多少?
选项
答案
U=E(r)一0.015δ
2
,这个效用函数不太符合投资学标准范式,无法直接用公式。因此我们用U=E(r)一1.5δ
2
代替它,并可知风险厌恶系数A=3。 从投资者效用函数来看,属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛基金,因此独角兽基金是ORP。投资比率为 [*] 投资者卖空27%本金的无风险债去投资127%比率的独角兽基金。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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