股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。(清华大学2017年真题) 无借款限制，选哪个基金?投资比例分别是多少?

admin2019-01-16 63

问题股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。(清华大学2017年真题)

无借款限制，选哪个基金?投资比例分别是多少?

选项

答案U=E(r)一0．015δ²，这个效用函数不太符合投资学标准范式，无法直接用公式。因此我们用U=E(r)一1．5δ²代替它，并可知风险厌恶系数A=3。从投资者效用函数来看，属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛基金，因此独角兽基金是ORP。投资比率为 [*] 投资者卖空27％本金的无风险债去投资127％比率的独角兽基金。

解析

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股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。(清华大学2017年真题) 无借款限制，选哪个基金?投资比例分别是多少?

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