下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

admin2021-09-15 22

问题下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

选项 A、参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B、参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出未来的风险因子收益变化
C、参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

答案A

解析参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8U2g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

投资者通过股指期货的套期保值交易，可以规避(　　)。

在进行期货投机时，应仔细研究市场是处于牛市还是熊市，如果是()，要分析跌势有多大，持续时间有多长。

中国新的外汇市场在市场结构、组织形式、交易方式、汇率形成机制及中央银行调控方面，都朝着统一、规范、有效的市场化方向迈进了一大步。新的市场的特点是()。

()是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。

下列关于影响供给的政策因素的说法中，正确的是()。

下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是()。

预期利率的上升时，一个投资者很可能(　　)

6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，6月20日该投机者以95．40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()。

金融期货最早产生于(　　)年。

CME3月期国债期货面值1000000，成交价格为93．58，那么债券的成交价为()。

在Excel中，若将Sheet1工作表移动到Sheet2之后，Sheet3之前，则应在“移动或复制工作表”对话框中选择()。

胸痛彻背，感寒痛甚，伴胸闷心悸，舌苔白腻，脉细，治法宜用

女性，26岁，l周来无明显原因出现皮肤散在出血点，伴牙龈出血。1天来出血加重。急诊化验：Plt8×109／L。临床诊断为特发性血小板减少性紫癜(ITP)。支持该患者诊断的临床表现是

房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权转让、抵押的方式是()。

下列不属于城市总体布局基本原则的是()。

二级建造师执业划分为(　　)个专业。

学校管理的基本途径是【】

领导艺术建立在主管人员个人的()的基础上。

面谈技巧有哪些?(广西师大2010年研)

AustralianAboriginalArtAncientartrockandbarkpaintingsanddrawings【L31】______________decorationso

下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

投资者通过股指期货的套期保值交易，可以规避( )。

在进行期货投机时，应仔细研究市场是处于牛市还是熊市，如果是()，要分析跌势有多大，持续时间有多长。

中国新的外汇市场在市场结构、组织形式、交易方式、汇率形成机制及中央银行调控方面，都朝着统一、规范、有效的市场化方向迈进了一大步。新的市场的特点是()。

()是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。

下列关于影响供给的政策因素的说法中，正确的是()。

下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是()。

预期利率的上升时，一个投资者很可能( )

6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，6月20日该投机者以95．40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()。

金融期货最早产生于( )年。

CME3月期国债期货面值1000000，成交价格为93．58，那么债券的成交价为()。

在Excel中，若将Sheet1工作表移动到Sheet2之后，Sheet3之前，则应在“移动或复制工作表”对话框中选择()。

胸痛彻背，感寒痛甚，伴胸闷心悸，舌苔白腻，脉细，治法宜用

女性，26岁，l周来无明显原因出现皮肤散在出血点，伴牙龈出血。1天来出血加重。急诊化验：Plt8×109／L。临床诊断为特发性血小板减少性紫癜(ITP)。支持该患者诊断的临床表现是

房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权转让、抵押的方式是()。

下列不属于城市总体布局基本原则的是()。

二级建造师执业划分为( )个专业。

学校管理的基本途径是【】

领导艺术建立在主管人员个人的()的基础上。

面谈技巧有哪些?(广西师大2010年研)

AustralianAboriginalArtAncientartrockandbarkpaintingsanddrawings【L31】______________decorationso

投资者通过股指期货的套期保值交易，可以规避(　　)。

预期利率的上升时，一个投资者很可能(　　)

金融期货最早产生于(　　)年。

二级建造师执业划分为(　　)个专业。