下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

admin2021-09-15 35

问题下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

选项 A、参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B、参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出未来的风险因子收益变化
C、参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

答案A

解析参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的有()。

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期货交易中套期保值的作用是(　　)。

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以下关于公开喊价方式的两种形式划分正确的有()。

6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，6月20日该投机者以95．40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()。

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A．进餐后腹痛加重B．左下腹阵发性疼痛C．痉挛性阵痛伴腹鸣，排便后缓解D．疼痛-便意-便后缓解溃疡性结肠炎的腹痛规律是

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