某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元,期权均为欧式期权,期限4个月,4个月的无风险报酬率为2%,目前该股票的价格是48元,看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为( )元。

admin2016-06-20  34

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元,期权均为欧式期权,期限4个月,4个月的无风险报酬率为2%,目前该股票的价格是48元,看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为(    )元。

选项 A、14.78
B、7.96
C、12.1 8
D、10.52

答案A

解析 根据:标的资产现行价格+看跌期权价格一看涨期权价格=执行价格的现值,则看涨期权价格=标的资产现行价格+看跌期权价格一执行价格的现值=48+6—40/(1+2%)=14.78(元)。
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