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  3. 股票A和股票B的部分年度资料如下： 要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。 (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。 (3)如果投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望收益率和标准差是多少?

股票A和股票B的部分年度资料如下： 要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。 (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。 (3)如果投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望收益率和标准差是多少?

admin2015-03-17  42
问题 股票A和股票B的部分年度资料如下：
   
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。
(2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。
(3)如果投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望收益率和标准差是多少?
选项
答案(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差： [*] 平均收益率(A)=132％／6=22％ 平均收益率(B)=156％／6=26％ 标准差(A)=[*]＝7．8994％ 标准差(B)=[*]=9．7160％ (2)计算相关系数 相关系数=[*]=0．3518 (3)计算投资组合的期望收益率和标准差 期望收益率=22％×40％+26％×60％=24．4％ 标准差=[*]
解析
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