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股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。 (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。 (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。 (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。 (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
admin
2015-03-17
24
问题
股票A和股票B的部分年度资料如下:
要求:
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。
(2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。
(3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
选项
答案
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差: [*] 平均收益率(A)=132%/6=22% 平均收益率(B)=156%/6=26% 标准差(A)=[*]=7.8994% 标准差(B)=[*]=9.7160% (2)计算相关系数 相关系数=[*]=0.3518 (3)计算投资组合的期望收益率和标准差 期望收益率=22%×40%+26%×60%=24.4% 标准差=[*]
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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