假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

admin2020-05-05 24

问题假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

选项 A、10％
B、11％
C、12％
D、13％

答案B

解析根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为：
R_P=R_f+β[E(R_M)-R_f]=2％+1．5×(8％一2％)=11％。

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中级银行业专业人员职业资格

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