下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。

admin2010-02-22 51

问题下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。

选项 A、违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法
B、采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布
C、斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础
D、违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积
E、常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等

答案A,B,C,E

解析

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风险管理

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