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久期中性法计算套期保值比例的公式是( )。
久期中性法计算套期保值比例的公式是( )。
admin
2019-02-28
19
问题
久期中性法计算套期保值比例的公式是( )。
选项
A、套期保值比例=(债券久期×债券价格)/(CTD久期×期货价格)
B、套期保值比例=(债券久期×期货价格)/(CTD久期×债券价格)
C、套期保值比例=(CTD久期×债券价格)/(债券久期×期货价格)
D、套期保值比例=(CTD久期×期货价格)/(债券久期×债券价格)
答案
A
解析
久期中性法计算套期保值比例的公式是:套期保值比例=(债券久期×债券价格)/(CTD久期×期货价格)。故此题选A。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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