久期中性法计算套期保值比例的公式是( )。

admin2019-02-28  20

问题 久期中性法计算套期保值比例的公式是(    )。

选项 A、套期保值比例=(债券久期×债券价格)/(CTD久期×期货价格)
B、套期保值比例=(债券久期×期货价格)/(CTD久期×债券价格)
C、套期保值比例=(CTD久期×债券价格)/(债券久期×期货价格)
D、套期保值比例=(CTD久期×期货价格)/(债券久期×债券价格)

答案A

解析 久期中性法计算套期保值比例的公式是:套期保值比例=(债券久期×债券价格)/(CTD久期×期货价格)。故此题选A。
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