如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”)，可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为，利润高，但VaR值却不大，其总的业绩评估就不会高。( )

admin2013-09-08 95

问题如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”)，可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为，利润高，但VaR值却不大，其总的业绩评估就不会高。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 RAROC一收益VaR值。由公式可知，若交易员从事过度投机行为，利润高，但VaR值也较大，其总的业绩评估就不会高。

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