如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。( )

admin2013-09-08  52

问题 如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。(    )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 RAROC一收益VaR值。由公式可知,若交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。
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