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如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。( )
如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。( )
admin
2013-09-08
54
问题
如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
RAROC一收益VaR值。由公式可知,若交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8xtg777K
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