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  3. (上海财大2016年)设1年期、2年期、3年期、4年期、5年期，各期限的即期利率为2％、3％、3．7％、4．2％和4．8％。 如果无偏预期理论成立了，根据这里的利率期限结构，应该选择怎样的投资策略?

(上海财大2016年)设1年期、2年期、3年期、4年期、5年期，各期限的即期利率为2％、3％、3．7％、4．2％和4．8％。 如果无偏预期理论成立了，根据这里的利率期限结构，应该选择怎样的投资策略?

admin2019-08-13  20
问题 (上海财大2016年)设1年期、2年期、3年期、4年期、5年期，各期限的即期利率为2％、3％、3．7％、4．2％和4．8％。
如果无偏预期理论成立了，根据这里的利率期限结构，应该选择怎样的投资策略?
选项
答案由无偏预期理论可知，短期利率取决于未来短期利率预期的平均值，因此可知短期利率将不断上行，对应的投资策略为买短期债券，卖长期债券，当利率上升时，长期债券价格下降的幅度大于短期债券。
解析
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