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假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )
admin
2013-10-31
42
问题
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )
选项
A、组合P的总风险水平高于I的总风险水平
B、组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C、组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平
D、组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
答案
D
解析
组合P的期望收益=组合I×0.48+组合Ⅱ×0.52,故组合P的期望收益水平低于组合I的期望收益水平,高于组合Ⅱ的期望收益水平。而组合P的总风险水平还取决于组合I和组合Ⅱ的相关程度,故无法判断组合P的总风险水平与组合工、组合Ⅱ的总风险水平之间的大小关系。
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证券投资基金
原证券从业资格
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