关于债券久期说法错误的是( )。

admin2022-08-10  42

问题 关于债券久期说法错误的是(          )。

选项 A、当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B、债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C、所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D、债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重

答案C

解析 当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比,A选项说法正确,不当选;债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间,B选项说法正确,不当选;零息债券的麦考利久期等于其到期期限,C选项说法错误,当选;债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重,D选项说法正确,不当选。故本题正确答案选C。
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