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  3. 投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。( )

投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。( )

admin2020-04-27  33
问题 投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和，与之不同的是，组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到，这时需要考虑一个重要的变量，那就是相关性。
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