设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算：利用凸性法则解释，当收益率变动1％时，债券的价格变动百分之几。

admin2018-08-29 29

问题设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算：
利用凸性法则解释，当收益率变动1％时，债券的价格变动百分之几。

选项

答案利用凸性法则解释，当收益率下降1％时，△p=－D_m×△y+[*]C(△y)²=0．0272。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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