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设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算: 利用凸性法则解释,当收益率变动1%时,债券的价格变动百分之几。
设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算: 利用凸性法则解释,当收益率变动1%时,债券的价格变动百分之几。
admin
2018-08-29
40
问题
设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算:
利用凸性法则解释,当收益率变动1%时,债券的价格变动百分之几。
选项
答案
利用凸性法则解释,当收益率下降1%时,△p=-D
m
×△y+[*]C(△y)
2
=0.0272。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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