借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。

admin2019-06-13  51

问题 借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为(  )万。

选项 A、9
B、60
C、8.5
D、1.5

答案C

解析 预期损失=100×2.5%×(1—40%)=1。5(万元)。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求。因此,非预期损失=10一1.5=8.5(万元)。
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