下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的有( )。

admin2016-11-15  35

问题 下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的有(    )。

选项 A、证券投资组合能消除大部分系统风险
B、证券投资组合的种类越多,承担的风险越大
C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

答案A,B,C

解析 证券投资组合能消除大部分非系统风险,所以选项A的表述不正确;证券投资组合的种类越多,承担的风险越小,所以选项B的表述不正确;最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,但报酬不一定是最大的,所以选项C的表述不正确;一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,风险分散化效应越来越强,剩余的非系统风险越来越少,因此整体风险降低的速度会越来越慢,等到非系统风险全部被分散时,整体风险就只剩系统风险,这时整体风险不再降低,所以选项D的表述正确。
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