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假设股票当前价格为11元,基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元,则根据期权定价理论,基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。
假设股票当前价格为11元,基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元,则根据期权定价理论,基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。
admin
2018-03-28
31
问题
假设股票当前价格为11元,基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元,则根据期权定价理论,基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。
选项
A、6元
B、16元
C、11元
D、5元
答案
D
解析
本题中,看涨期权的现行价格为11元,执行价格为11元,则其内在价值为0;看跌期权的现行价格为11元,执行价格为11元,其内在价值也为0。故本题中的看跌期权和看涨期权均只有时间溢价,其时间溢价均为5元。即基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于5元。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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