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假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市;对应的概率是0.2、0.5、0.3;对应三种状态,股票X的收益率分别是-20%、18%、50%;股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市;对应的概率是0.2、0.5、0.3;对应三种状态,股票X的收益率分别是-20%、18%、50%;股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
admin
2012-03-31
50
问题
假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市;对应的概率是0.2、0.5、0.3;对应三种状态,股票X的收益率分别是-20%、18%、50%;股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
选项
A、15%;26%
B、20%;4%
C、24%;13%
D、28%;8%
答案
C
解析
股票X的平均收益率=0.2×(-20%)+0.5×18%+0.3×50%=20%;股票Y的平均收益率=0.2×(-15%)+0.5×20%+0.3×10%=10%。股票x的标准差=[0.2×(-20%-20%)2+0.5×(18%-20%)2+0.3×(50%-20%)2]0.5=24%;股票Y的标准差=[0.2×(-15%-10%)2+0.5×(20%-10%)2+0.3×(10%-10%)2]0.5=13%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9UJM777K
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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