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  3. 假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。

假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。

admin2012-03-31  68
问题 假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是(    )。
选项 A、15%；26%
B、20%；4%
C、24%；13%
D、28%；8%
答案C
解析 股票X的平均收益率=0.2×(-20%)+0.5×18%+0.3×50%=20%；股票Y的平均收益率=0.2×(-15%)+0.5×20%+0.3×10%=10%。股票x的标准差=[0.2×(-20%-20%)2+0.5×(18%-20%)2+0.3×(50%-20%)2]0.5=24%；股票Y的标准差=[0.2×(-15%-10%)2+0.5×(20%-10%)2+0.3×(10%-10%)2]0.5=13%。
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