案例11:假定一份资产组合,其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。 根据案例,回答下列题目: β值为0的股票的期望收益率是(  )。

admin2009-11-26  42

问题 案例11:假定一份资产组合,其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。
根据案例,回答下列题目:
β值为0的股票的期望收益率是(  )。

选项 A、3.50%
B、4.30%
C、5%
D、5.4

答案C

解析 β=0意味着无系统风险。因此,资产组合的公平的收益率等于无风险利率,即5%。
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