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  3. 假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％，0．60％，0．60％，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为( )。

假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％，0．60％，0．60％，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为( )。

admin2017-05-26  47
问题 假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％，0．60％，0．60％，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为(    )。
选项 A、0．17％
B、0．77％
C、1．36％
D、2．32％
答案C
解析 CMRn=1一(1一MMR1)×(1一MMR2)×…×(1一MMRn)，式中，CMR为累计死亡率，MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1一(1—0．17％)×(1一0．60％)×(1一0．60％)=1—98．64％=1．36％。C项正确。故本题选C。
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