假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％，0．60％，0．60％，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为( )。

admin2017-05-26 27

问题假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％，0．60％，0．60％，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为( )。

选项 A、0．17％
B、0．77％
C、1．36％
D、2．32％

答案C

解析 CMR_n=1一(1一MMR₁)×(1一MMR₂)×…×(1一MMR_n)，式中，CMR为累计死亡率，MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1一(1—0．17％)×(1一0．60％)×(1一0．60％)=1—98．64％=1．36％。C项正确。故本题选C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9YTM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)