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  3. 假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。

假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。

admin2013-05-20  59
问题 假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以(    )。
选项 A、3.16
B、7.25
C、2.33
D、10
答案A
解析 根据的计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
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