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假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。
假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。
admin
2013-05-20
64
问题
假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。
选项
A、3.16
B、7.25
C、2.33
D、10
答案
A
解析
根据
的计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9dRg777K
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