假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。

admin2013-05-20 33

问题假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以( )。

选项 A、3.16
B、7.25
C、2.33
D、10

答案A

解析根据

的计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。

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