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  3. 在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指( )。

在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指( )。

admin2019-05-18  65
问题 在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指(    )。
选项 A、方差
B、变异系数
C、标准差
D、VaR
答案D
解析 VaR指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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