用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。

admin2013-06-09  14

问题 用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,(         )。

选项 A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案A

解析 当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。
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