用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

admin2013-06-09 15

问题用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

选项 A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案A

解析当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9iUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

金融企业应于每年()前向同级财政部门和银监会或属地银监局报送上年度批量转让不良资产情况报告。
以下关于评价信贷资产质量的指标表述不正确的是()。
反映客户盈利能力的成本费用利润率越大越好。（）
在区域产业结构分析中，处于工业化和现代化后期的地区，()在经济发展中不处于主导地位。
普通准备金在计入商业银行资本基础的附属资本时，上限为加权风险资产的()。
影响贷款价格的主要因素不包括()。
下列关于会计处理中市场价值法的表述，错误的是()。
下列不属于组合营销渠道策略的是()。
下列关于银行防范质押风险的措施的表述中，错误的是()。
以下关于贷款保证风险表述不正确的是()。

随机试题

工业企业在计划期内生产的符合质量的工业产品的实物量叫产品质量。（）
关于强直性脊柱炎，不正确的说法是
嗜铬细胞瘤下列临床表现中，最具特征性的应为
甲系某国有公司经理。生意人乙见甲掌管巨额资金，就以小恩小惠拉拢甲。后乙以做生意需要资金为由，劝诱甲出借公款，并与甲共同策划了挪用的方式，还送给甲好处费5万元。甲未经公司董事会决定就将100万元资金借给乙。乙得到巨款以后，告知银行职员丙该款的真实来源，丙为乙
房地产估价机构资质核准、房地产估价师执业资格注册均被列为行政许可项目。[2006年考题]()
某中外合资经营企业合同规定，合营双方各出资1000万元人民币，其中中方以实物和场地使用权各投资400万元，现金投资200万元；外方投资者投资现金700万元，专有技术投资300万元。在合同规定的期限内，中方投资了800万元，外方投资了专有技术300万元、
某地发生重大自然灾害，该省一家经民政部门认定的具有救灾宗旨的公募基金会准备开展募捐活动，支持灾区人民抢险救灾。该公募基金会的下列行为中，符合《救灾捐赠管理办法》规定的是()
某一测试问卷中有一道“你对Java语言的掌握程度如何?”的题，选项为“A精通；B善于；C尚可”，在这里，“精通”、“善于”、“尚可”是指()。(2007年11月二级真题)
Inwhichofthefollowingsituationsistheteacherplayingtheroleofobserver?
爱因斯坦说：“在我的思维结构中，书面的或口头的文字似乎不起任何作用，作为思维元素的心理的东西是一些记号和有一定明晰程度的意象，由我随意地再生和组合……”这段话所体现的主要思维种类()

最新回复(0)

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

金融企业应于每年()前向同级财政部门和银监会或属地银监局报送上年度批量转让不良资产情况报告。

以下关于评价信贷资产质量的指标表述不正确的是()。

反映客户盈利能力的成本费用利润率越大越好。（）

在区域产业结构分析中，处于工业化和现代化后期的地区，()在经济发展中不处于主导地位。

普通准备金在计入商业银行资本基础的附属资本时，上限为加权风险资产的()。

影响贷款价格的主要因素不包括()。

下列关于会计处理中市场价值法的表述，错误的是()。

下列不属于组合营销渠道策略的是()。

下列关于银行防范质押风险的措施的表述中，错误的是()。

以下关于贷款保证风险表述不正确的是()。

工业企业在计划期内生产的符合质量的工业产品的实物量叫产品质量。（）

关于强直性脊柱炎，不正确的说法是

嗜铬细胞瘤下列临床表现中，最具特征性的应为

房地产估价机构资质核准、房地产估价师执业资格注册均被列为行政许可项目。[2006年考题]()

某地发生重大自然灾害，该省一家经民政部门认定的具有救灾宗旨的公募基金会准备开展募捐活动，支持灾区人民抢险救灾。该公募基金会的下列行为中，符合《救灾捐赠管理办法》规定的是()

某一测试问卷中有一道“你对Java语言的掌握程度如何?”的题，选项为“A精通；B善于；C尚可”，在这里，“精通”、“善于”、“尚可”是指()。(2007年11月二级真题)

Inwhichofthefollowingsituationsistheteacherplayingtheroleofobserver?

爱因斯坦说：“在我的思维结构中，书面的或口头的文字似乎不起任何作用，作为思维元素的心理的东西是一些记号和有一定明晰程度的意象，由我随意地再生和组合……”这段话所体现的主要思维种类()