某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示: (1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么? (2)确定该投资人的预期投资

admin2013-05-06  30

问题 某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:

(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
(2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?

选项

答案(1)股票加看跌期权组合,称为保护性看跌期权。单独投资于股票风险很大,同时增加一个看跌期权,情况就会有变化,可以降低投资的风险。 (2) [*] 预期投资组合收益=0.1×(一2)+0.2×(一2)+0.3×0+0.4×6=1.8

解析
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