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  3. 某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下列说法正确的是( )。

某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下列说法正确的是( )。

admin2011-04-26  42
问题 某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下列说法正确的是(    )。
选项 A、该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致
B、若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%
C、市场组合和无风险资产的相关系数为-1
D、若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%
答案D
解析 投资于市场组合的权重=60000/50000=1.2，1.2＞1，市场组合的β值为1，所以资产组合的波动幅度大于市场组合的波动幅度。资产组合的预期收益率=1.2×市场组合的预期收益率+(-0.2)×无风险资产的预期收益率，这里无风险资产的收益率没有给出，所以B错误。市场组合和无风险资产的相关系数为0，C错误。无风险资产的标准差为0，所以资产组合的标准差=1.2σM=18%，σM=15%，D正确。
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