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某投资者自有资金50000元,又以无风险利率借入10000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则下列说法正确的是( )。
某投资者自有资金50000元,又以无风险利率借入10000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则下列说法正确的是( )。
admin
2011-04-26
46
问题
某投资者自有资金50000元,又以无风险利率借入10000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则下列说法正确的是( )。
选项
A、该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致
B、若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%,则市场组合的预期收益率为10%
C、市场组合和无风险资产的相关系数为-1
D、若该投资者建立的资产组合的标准差为18%,则市场组合的标准差为15%
答案
D
解析
投资于市场组合的权重=60000/50000=1.2,1.2>1,市场组合的β值为1,所以资产组合的波动幅度大于市场组合的波动幅度。资产组合的预期收益率=1.2×市场组合的预期收益率+(-0.2)×无风险资产的预期收益率,这里无风险资产的收益率没有给出,所以B错误。市场组合和无风险资产的相关系数为0,C错误。无风险资产的标准差为0,所以资产组合的标准差=1.2σM=18%,σM=15%,D正确。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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