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下列关于久期缺口的理解正确的有( )。
下列关于久期缺口的理解正确的有( )。
admin
2017-05-26
26
问题
下列关于久期缺口的理解正确的有( )。
选项
A、当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
答案
A,B,D
解析
久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具,即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额:
①当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将增加,如果市场利率上升,银行最终的市场价值将减少。
②当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感,银行的利率风险暴露量越大。A、B、D项正确。故本题选ABD。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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