从理论上讲，看涨期权的卖方可以实现收益无穷大。 ( )

admin2014-08-29 84

问题从理论上讲，看涨期权的卖方可以实现收益无穷大。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于执行价格时，买方会行使权利，而市场价格理论上是可以上涨到无穷大的，因此，买方的收益理论上是无穷大的，但损失以期权费为限。对于看涨期权的卖方来说．情况则相反，因为买卖双方在不考虑其他费用下是零和博弈。因此，买方的收益一定是卖方的损失，卖方是收入有限而损失理论上是无限的。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9qED777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类