有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。

admin2022-06-04 60

问题有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。

选项 A、该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B、该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C、该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D、该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

答案D

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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