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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用( )来进行。
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用( )来进行。
admin
2015-03-07
67
问题
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用( )来进行。
选项
A、高级计量法
B、基本指标法
C、内部评级法
D、内部模型法
答案
D
解析
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法:(1)对于信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算;(2)对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算;(3)对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
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风险管理
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