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你可以投资如下两个完全负股票，目标收益率为16％，那么这个投资组合的方差为( )。
你可以投资如下两个完全负股票，目标收益率为16％，那么这个投资组合的方差为( )。
admin
2019-02-19
32
问题
你可以投资如下两个完全负股票，目标收益率为16％，那么这个投资组合的方差为( )。
选项
A、0．0225
B、0．0324
C、0．0357
D、0．0431
答案
A
解析
设股票A的投资比重为ω，则股票B的比重为1－ω，则：20％ω+12％(1－ω)=16％，解得ω=50％。因为证券之间负相关，则ρ=－1。则σ
p
2
=(ω
A
σ
A
－ω
B
σ
B
)
2
=(50％×15％－50％×45％)
2
=0．0225。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9uba777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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