你可以投资如下两个完全负股票，目标收益率为16％，那么这个投资组合的方差为( )。

admin2019-02-19 36

问题你可以投资如下两个完全负股票，目标收益率为16％，那么这个投资组合的方差为( )。

选项 A、0．0225
B、0．0324
C、0．0357
D、0．0431

答案A

解析设股票A的投资比重为ω，则股票B的比重为1－ω，则：20％ω+12％(1－ω)=16％，解得ω=50％。因为证券之间负相关，则ρ=－1。则σ_p²=(ω_Aσ_A－ω_Bσ_B)²=(50％×15％－50％×45％)²=0．0225。

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