( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

admin2010-08-27 81

问题 ( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

选项 A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法

答案A

解析本题考查的是对历史模拟法的理解。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A1UM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

社会融资结构是我国商业银行不良资产产生的重要因素，以下说法不正确的是（）
下列不符合选择目标市场的要求的有()。
下列关于资产负债率的论述中，错误的是()。
下列有关固定利率的说法中，错误的是()。
与借款人偿债能力有关的因素有()。
按信用支付方式分类，公司信贷包括()。
计算财务内部收益率用的两个相邻折现率之差最好不要超过________，最大不要超过________。()
财务内部收益率是反映项目()的()指标。
外部评级是商业银行根据其数据和标准，对客户的风险进行评价，并据此估计违约概率和违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。（）
在客户信用等级有效期内，如果客户与其他债权人的合同项下发生重大违约事件，信用评级的初评、审核部门均有责任及时提示，并按程序调整授信客户的信用等级。()

随机试题

合同的本质特征是()
造血基质细胞包括_______、_______、_______和_______等。
A、同名同方药B、中药原料药C、已上市生物制品(含生物类似药)D、生物制品仿制药属于生物制品注册分类的是
广宁公司以自己的名义以神码电子公司为被告，所提起的诉讼中，连发生物技术公司的诉讼地位如何?法院可否把连发生物技术公司追加为当事人?为什么?在诉讼过程中，神码电子公司、连发生物技术公司、广宁公司、甲公司、乙公司的诉讼地位如何?其案件是否可以合并审理?为
化学反应器是化工厂中的主要设备之一，带搅拌装置的容器也属于反应器的一种，即(　　)。
SDS的评定对象是()。
维果斯基提出“教学应该走在发展的前面”主张教学内容应该略高于儿童_________．这样教学才能够促进发展。
张老师每周的周一、周六和周日都跑步锻炼20分钟，而其他的日子都跳绳锻炼20分钟。某月他总共跑步5小时，那么这个月的10日是：
把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：
下面列出的条目中，哪一些是数据库技术的研究领域Ⅰ．DBMS软件的研制Ⅱ．数据库及其应用系统的设计Ⅲ．数据库理论

最新回复(0)

( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

社会融资结构是我国商业银行不良资产产生的重要因素，以下说法不正确的是（）

下列不符合选择目标市场的要求的有()。

下列关于资产负债率的论述中，错误的是()。

下列有关固定利率的说法中，错误的是()。

与借款人偿债能力有关的因素有()。

按信用支付方式分类，公司信贷包括()。

计算财务内部收益率用的两个相邻折现率之差最好不要超过，最大不要超过。()

财务内部收益率是反映项目()的()指标。

外部评级是商业银行根据其数据和标准，对客户的风险进行评价，并据此估计违约概率和违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。（）

在客户信用等级有效期内，如果客户与其他债权人的合同项下发生重大违约事件，信用评级的初评、审核部门均有责任及时提示，并按程序调整授信客户的信用等级。()

合同的本质特征是()

造血基质细胞包括___、_、_和___等。

A、同名同方药B、中药原料药C、已上市生物制品(含生物类似药)D、生物制品仿制药属于生物制品注册分类的是

化学反应器是化工厂中的主要设备之一，带搅拌装置的容器也属于反应器的一种，即(　　)。

SDS的评定对象是()。

维果斯基提出“教学应该走在发展的前面”主张教学内容应该略高于儿童_________．这样教学才能够促进发展。

张老师每周的周一、周六和周日都跑步锻炼20分钟，而其他的日子都跳绳锻炼20分钟。某月他总共跑步5小时，那么这个月的10日是：

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

下面列出的条目中，哪一些是数据库技术的研究领域Ⅰ．DBMS软件的研制Ⅱ．数据库及其应用系统的设计Ⅲ．数据库理论

( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

社会融资结构是我国商业银行不良资产产生的重要因素，以下说法不正确的是（）

下列不符合选择目标市场的要求的有()。

下列关于资产负债率的论述中，错误的是()。

下列有关固定利率的说法中，错误的是()。

与借款人偿债能力有关的因素有()。

按信用支付方式分类，公司信贷包括()。

计算财务内部收益率用的两个相邻折现率之差最好不要超过________，最大不要超过________。()

财务内部收益率是反映项目()的()指标。

外部评级是商业银行根据其数据和标准，对客户的风险进行评价，并据此估计违约概率和违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。（）

在客户信用等级有效期内，如果客户与其他债权人的合同项下发生重大违约事件，信用评级的初评、审核部门均有责任及时提示，并按程序调整授信客户的信用等级。()

合同的本质特征是()

造血基质细胞包括_______、_______、_______和_______等。

A、同名同方药B、中药原料药C、已上市生物制品(含生物类似药)D、生物制品仿制药属于生物制品注册分类的是

化学反应器是化工厂中的主要设备之一，带搅拌装置的容器也属于反应器的一种，即( )。

SDS的评定对象是()。

维果斯基提出“教学应该走在发展的前面”主张教学内容应该略高于儿童_________．这样教学才能够促进发展。

张老师每周的周一、周六和周日都跑步锻炼20分钟，而其他的日子都跳绳锻炼20分钟。某月他总共跑步5小时，那么这个月的10日是：

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

下面列出的条目中，哪一些是数据库技术的研究领域Ⅰ．DBMS软件的研制Ⅱ．数据库及其应用系统的设计Ⅲ．数据库理论

计算财务内部收益率用的两个相邻折现率之差最好不要超过，最大不要超过。()

造血基质细胞包括___、_、_和___等。

化学反应器是化工厂中的主要设备之一，带搅拌装置的容器也属于反应器的一种，即(　　)。