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( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
admin
2010-08-27
45
问题
( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
选项
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法
答案
A
解析
本题考查的是对历史模拟法的理解。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A1UM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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