(2013年)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

admin2016-11-15 61

问题 (2013年)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

选项 A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

答案C

解析证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越小。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A4Ec777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)