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假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 为使投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 为使投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?
admin
2019-02-19
81
问题
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求:
为使投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?
选项
答案
根据题意,接受一单位风险需要增加的预期收益率即夏普比率为: [*] 即所承担的风险增加一个单位,预期的收益率要增加0.4的风险补偿。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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