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下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。
admin
2020-05-08
47
问题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，m
c
×VaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
s
×s×sVaR
avg
)的表述正确的有( )。
选项
A、sVaR
t-1
，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaR
t-1
，为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以ms，ms固定为3
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m
c
，m
c
最小为3
答案
A，D
解析
B项，VaR
t-1
。为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)；②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
s
，m
s
最小为3。E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)；②最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
c
，m
c
最小为3。
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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