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  3. 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。

admin2020-05-08  35
问题 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有(  )。
选项 A、sVaRt-1，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaRt-1，为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms，ms固定为3
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
答案A，D
解析 B项，VaRt-1。为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)；②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms，ms最小为3。E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1)；②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc，mc最小为3。
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