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  3. 某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为(　　)。

某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为(　　)。

admin2009-11-26  34
问题 某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为(　　)。
选项 A、2%
B、2.20%
C、3%
D、3.30%
答案B
解析 根据詹森指数的计算公式，可得：
αP=RP-[rf+β(rM-rf)]=15%-[8%+1.2×(12%-8%)]=2.2%。
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