某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为(　　)。

admin2009-11-26 68

问题某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为(　　)。

选项 A、2%
B、2.20%
C、3%
D、3.30%

答案B

解析根据詹森指数的计算公式，可得：
α_P=R_P-[r_f+β(r_M-r_f)]=15%-[8%+1.2×(12%-8%)]=2.2%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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