2. 财经
  3. 某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。

某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。

admin2023-03-03  31
问题 某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率(          )。
选项 A、上涨2．76％
B、下跌2．76％，
C、上涨2．96％
D、下跌2．96％
答案D
解析 根据久期公式，△P／P=﹣D×△y／(1+y)=﹣1．6 x2％／(1+8％)≈﹣2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ABxD777K
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)