某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。

admin2023-03-03  19

问题 某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率(          )。

选项 A、上涨2.76%
B、下跌2.76%,
C、上涨2.96%
D、下跌2.96%

答案D

解析 根据久期公式,△P/P=﹣D×△y/(1+y)=﹣1.6 x2%/(1+8%)≈﹣2.96%,其中,D表示麦考利久期,y表示市场利率,△y表示市场利率变动幅度,△P/P表示债券价格变化率。
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