某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。

admin2023-03-03 34

问题某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。

选项 A、上涨2．76％
B、下跌2．76％，
C、上涨2．96％
D、下跌2．96％

答案D

解析根据久期公式，△P／P=﹣D×△y／(1+y)=﹣1．6 x2％／(1+8％)≈﹣2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。

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