在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是(  )。

admin2009-08-20  38

问题 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是(  )。

选项 A、单项资产在投资组合中所占比重
B、单项资产的β系数
C、单项资产的方差
D、两种资产的协方差

答案B

解析 根据投资组合收益率方差VP=+2W1W2Cov(R1,R2),式中,VP为投资组合的方差,W1为第一项资产在总投资额中所占的比重,σ1,为投资于第一项资产收益率的标准离差,W2为第二项资产在总投资额中所占的比重,σ2为投资于第二项资产收益率的标准离差,Gov(R1,R2)为投资于两项资产收益率的协方差,由此可知并未涉及到单项资产的贝它系数。
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