以下关于久期的论述，正确的是 ( )

admin2014-08-02 26

问题以下关于久期的论述，正确的是 ( )

选项 A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B、久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高
C、久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D、久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答案A

解析久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高。

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风险管理

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