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A和B两只股票的预期收益率、beta值和收益率的标准差完全相同,分别为11%、1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7,投资组合P由A和B构成,其中50%资金投于A,50%资金投于B。以下哪种说法是正确的?( )[上海财经大学20
A和B两只股票的预期收益率、beta值和收益率的标准差完全相同,分别为11%、1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7,投资组合P由A和B构成,其中50%资金投于A,50%资金投于B。以下哪种说法是正确的?( )[上海财经大学20
admin
2021-11-29
34
问题
A和B两只股票的预期收益率、beta值和收益率的标准差完全相同,分别为11%、1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7,投资组合P由A和B构成,其中50%资金投于A,50%资金投于B。以下哪种说法是正确的?( )[上海财经大学2015研]
选项
A、投资组合P的预期收益率小于11%
B、投资组合P的标准差大于24%
C、投资组合P的标准差小于24%
D、投资组合P的beta值小于1.1
答案
C
解析
两只股票的相关系数为0.7,组合可以分散部分风险,因此组合的标准差肯定是小于单个股票的标准差的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AGBa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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