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A和B两只股票的预期收益率、beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11％、1．1和24％，两只股票收益率的相关系数为0．7，投资组合P由A和B构成，其中50％资金投于A，50％资金投于B。以下哪种说法是正确的?( )[上海财经大学20
A和B两只股票的预期收益率、beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11％、1．1和24％，两只股票收益率的相关系数为0．7，投资组合P由A和B构成，其中50％资金投于A，50％资金投于B。以下哪种说法是正确的?( )[上海财经大学20
admin
2021-11-29
52
问题
A和B两只股票的预期收益率、beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11％、1．1和24％，两只股票收益率的相关系数为0．7，投资组合P由A和B构成，其中50％资金投于A，50％资金投于B。以下哪种说法是正确的?( )[上海财经大学2015研]
选项
A、投资组合P的预期收益率小于11％
B、投资组合P的标准差大于24％
C、投资组合P的标准差小于24％
D、投资组合P的beta值小于1．1
答案
C
解析
两只股票的相关系数为0．7，组合可以分散部分风险，因此组合的标准差肯定是小于单个股票的标准差的。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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