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  3. 根据下述材料，回答下列题目： 某加拿大供应商以2百万美元的价格从美国订购一批书籍，送货和付款时间是在6个月后。加元和美元在现货市场上的报价是1加元兑换0.83美元或1美元兑换1.2048加元。加元/美元的远期汇率如表20-1所示。 假设加拿大供应商未采

根据下述材料，回答下列题目： 某加拿大供应商以2百万美元的价格从美国订购一批书籍，送货和付款时间是在6个月后。加元和美元在现货市场上的报价是1加元兑换0.83美元或1美元兑换1.2048加元。加元/美元的远期汇率如表20-1所示。 假设加拿大供应商未采

admin2009-11-26  34
问题 根据下述材料，回答下列题目：
某加拿大供应商以2百万美元的价格从美国订购一批书籍，送货和付款时间是在6个月后。加元和美元在现货市场上的报价是1加元兑换0.83美元或1美元兑换1.2048加元。加元/美元的远期汇率如表20-1所示。

假设加拿大供应商未采取任何措施对冲加币与美元汇率波动带来的风险。6个月后，加元/美元的汇率是1CDN/$0.80US，那么该供应商的收益/损失是(　　)。(单位：CDN)
选项 A、325000
B、-119000
C、-235000
D、116000
答案B
解析 ①使用对冲时所支付的价格：2000000×1.1905=2381000(CDN)；②不使用对冲时所支付的价格：2000000×(1/0.80)=2500000(CON)；③差价：2381000-2500000=-119000(CDN)。
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