2. 财经
  3. 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。

admin2015-03-07  38
问题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为(    )万元。
     
选项 A、28
B、15
C、36
D、4
答案C
解析 根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1％×3 000×(1—60％)+2％×(1—40％)×2 000=36(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ANTM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)