假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。

admin2015-03-07 32

问题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。

选项 A、28
B、15
C、36
D、4

答案C

解析根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1％×3 000×(1—60％)+2％×(1—40％)×2 000=36(万元)。

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风险管理

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