假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。

admin2015-03-07  29

问题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为(    )万元。
     

选项 A、28
B、15
C、36
D、4

答案C

解析 根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%×3 000×(1—60%)+2%×(1—40%)×2 000=36(万元)。
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