已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5．5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2013-06-09 37

问题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5．5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

选项 A、1．5
B、-1．5
C、2．3
D、3．5

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=5．5-(80／100)×4=2．3。所以，本题的正确答案为C。

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风险管理

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