某基金年度平均收益率为25%,假设无风险收益率为2%(年化),该基金的年化波动率为32%,贝塔系数为0.75,则该基金的特雷诺比率为( )。

admin2022-08-10  53

问题 某基金年度平均收益率为25%,假设无风险收益率为2%(年化),该基金的年化波动率为32%,贝塔系数为0.75,则该基金的特雷诺比率为(          )。

选项 A、30.67%
B、25%
C、32%
D、75%

答案A

解析 特雷诺比率=(平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险=(25%一2%)/0.75=30.67%,A项正确,当选;BCD项错误,排除。故本题正确答案选A。
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