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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果李先
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果李先
admin
2016-07-14
69
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,李先生的资产组合的标准差是( )。
选项
A、11.54%
B、12.89%
C、14.13%
D、16.36%
答案
C
解析
资产组合的标准差为:σ
p
=[ω
S
2
σ
S
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
S
ω
B
Cov(r
S
,r
B
)]
1/2
=(0.25
2
×30%
2
+0.75
2
×15%
2
+2×0.25×0.75×0.0045)
1/2
=14.13%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AY0r777K
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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