李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果李先

admin2016-07-14  35

问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

    根据案例,回答以下问题。
如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,李先生的资产组合的标准差是(    )。

选项 A、11.54%
B、12.89%
C、14.13%
D、16.36%

答案C

解析 资产组合的标准差为:σp=[ωS2σS2+ωB2σB2+2ωSωBCov(rS,rB)]1/2=(0.252×30%2+0.752×15%2+2×0.25×0.75×0.0045)1/2=14.13%。
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