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某公司持有A、B、C 3种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B
某公司持有A、B、C 3种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B
admin
2015-03-17
27
问题
某公司持有A、B、C 3种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利,持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%,若目前的市场收益率为14%,无风险收益率为10%。
要求:
(1)计算持有A、B、C三种股票投资组合的风险收益率。
(2)若投资总额为30万元,风险收益额是多少?
选项
答案
(1)投资组合的β系数=50%×2.1+40%x1.0+110%×0.5=1.5投资组合的风险收益率=1.5×(14%-10%)=6% (2)投资组合风险收益额=30×6%=1.8(万元) (3)投资A股票的必要收益率=10%+2.1×(14%-10%)=18.4%投资B股票的必要收益率=10%+1×(14%-10%)=14%投资C股票的必要收益率=10%+0.5×(14%-10%)=12% (4)投资组合的必要收益=10%+1.5×(14%-10%)=16% (5)A股票的内在价值=[*]=15.67(
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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